投資組合中如何計算某一段時間內的系統(tǒng)性風險

2022-12-22 18:36

1個回答
以方差度量系統(tǒng)性風險,應該是(βσm)^2

r = alpha + beta*rm + 殘差
對上式求方就可將證券的方差分拆為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
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