證券的最小方差如何計算

1.組合方差=A投資比例的平方*A的方差+B投資比例的平方*B的方差+2*A投資比例*B投資比例*A標(biāo)準(zhǔn)差*B標(biāo)準(zhǔn)差*A和B的相關(guān)系數(shù)
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投資比例,1-x當(dāng)然就是B的投資比例了.
求最小方差,對x求一階導(dǎo)數(shù),令其等于0,解出x=5/11（不會求導(dǎo)用拋物線原理也可以）
把x代回計算方差的式子,得到最小方差=0
2.一樣的道理,區(qū)別在于完全不相關(guān)的A和B,相關(guān)系數(shù)=0

能不能加點(diǎn)分?jǐn)?shù)阿，計算很麻煩的：
1。組合方差=A投資比例的平方*A的方差+B投資比例的平方*B的方差+2*A投資比例*B投資比例*A標(biāo)準(zhǔn)差*B標(biāo)準(zhǔn)差*A和B的相關(guān)系數(shù)
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投資比例，1-x當(dāng)然就是B的投資比例了。
求最小方差，對x求一階導(dǎo)數(shù)，令其等于0，解出x=5/11（不會求導(dǎo)用拋物線原理也可以）
把x代回計算方差的式子，得到最小方差=0
2。一樣的道理，區(qū)別在于完全不相關(guān)的A和B，相關(guān)系數(shù)=0