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協(xié)方差的公式是什么？有什么性質？

2022-09-06 14:44

2個回答

2022-09-06 17:40

Cov(aX+bY,cW+dZ)=acCov(X,W)+bcCov(Y,M)+adCov(X,z)+bdCov(Y,Z) 這個對不對？

2022-09-06 16:55

定義1：變量xk和xl如果均取n個樣本，則它們的協(xié)方差定義為，這里分別表示兩變量系列的平均值。協(xié)方差可記為兩個變量距平向量的內(nèi)積，它反映兩氣象要素異常關系的平均狀況。
定義2：度量兩個隨機變量協(xié)同變化程度的方差。
協(xié)方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統(tǒng)計分析方法。
E[(X-E(X))(Y-E(Y))]稱為隨機變量X和Y的協(xié)方差，記作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
協(xié)方差與方差之間有如下關系： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y) 因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
協(xié)方差的性質：
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常數(shù)）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由協(xié)方差定義，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。

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cov(X,Y)=[E(XY)-E(X)E(Y)]/{sqrt[D(X)]*sqrt[D(Y)]}

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cov(x,y)=EXY－EX*EY 協(xié)方差的定義，EX為隨機變量X的數(shù)學期望，同理，EXY是XY的數(shù)學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論

老師說你協(xié)調性差就是真差嗎？